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日経平均…任天堂・キーエンス・村田製作所の採用を発表
日本経済新聞社は6日、日経平均株価の構成銘柄として市場流動性の観点から任天堂、キーエンス、村田製作所を採用することを発表した。 対して 日清紡HD、東洋製缶HD、スカパーHDを除外すると発表した。 日経平均型のパッシブ運用は1銘柄当たり2500~2800万株(通常) 換算係数やみなし額面によって株数変更 各銘柄の25日間の平均売買高を計算し、売買インパクトを算出した。
採用に関する概要
【任天堂】 株価 55140円 … 8340円より株価は大きいため 株価換算係数=8340円÷55140円=0.15125 株価換算係数を0.1刻みのため、小数点以下切り捨て「0.1」 55140×0.1=5514 採用値段 5514円 1日の平均出来高は約100万 購入は250万~280万株であり 2.5日~2.8日分 【キーエンス】 株価 69260円 … 8340円より株価は大きいため 株価換算係数=8340円÷69260円=0.12041 株価換算係数を0.1刻みのため、小数点以下切り捨て 「0.1」 69260×0.1=6926 採用値段 6926円 1日の平均出来高は約40万 購入は250万~280万であり 6.3日~7日分 【村田製作】 株価 9763円 … 8340円(換算係数1)より株価は大きいため 株価換算係数=8340円÷9763円=0.854223 株価換算係数を0.1刻みのため、小数点以下切り捨て 「0.8」 9763×0.8=7810 採用値段 7810円 1日の平均出来高は約185万 購入は2000万~2240万であり 10.8日~12.1日分
除外銘柄
【スカパー】 1日の平均出来高は約100万 売却は250万~280万 2.5日~2.8日分 【東洋製罐】 1日の平均出来高は約45万 売却は2500万~2800万 55日分~62日分 【日清紡績】 1日の平均出来高は約70万 売却は2500万~2800万 35日分~40日分 …除外銘柄に売買インパクトの大きい銘柄が多い
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