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日経平均 採用・除外銘柄

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日経平均…任天堂・キーエンス・村田製作所の採用を発表

日本経済新聞社は6日、日経平均株価の構成銘柄として市場流動性の観点から任天堂、キーエンス、村田製作所を採用することを発表した。
対して 日清紡HD、東洋製缶HD、スカパーHDを除外すると発表した。

日経平均型のパッシブ運用は1銘柄当たり2500~2800万株(通常)

換算係数やみなし額面によって株数変更
各銘柄の25日間の平均売買高を計算し、売買インパクトを算出した。

採用に関する概要

【任天堂】

株価 55140円 … 8340円より株価は大きいため

株価換算係数=8340円÷55140円=0.15125

株価換算係数を0.1刻みのため、小数点以下切り捨て「0.1」

55140×0.1=5514 

採用値段 5514円

1日の平均出来高は約100万 
購入は250万~280万株であり 2.5日~2.8日分


【キーエンス】

株価 69260円 … 8340円より株価は大きいため

株価換算係数=8340円÷69260円=0.12041

株価換算係数を0.1刻みのため、小数点以下切り捨て 「0.1」

69260×0.1=6926 

採用値段 6926円

1日の平均出来高は約40万 
購入は250万~280万であり 6.3日~7日分


【村田製作】

株価 9763円 … 8340円(換算係数1)より株価は大きいため

株価換算係数=8340円÷9763円=0.854223

株価換算係数を0.1刻みのため、小数点以下切り捨て 「0.8」

9763×0.8=7810 

採用値段 7810円

1日の平均出来高は約185万 
購入は2000万~2240万であり 10.8日~12.1日分

除外銘柄

【スカパー】

1日の平均出来高は約100万 
売却は250万~280万 2.5日~2.8日分

【東洋製罐】

1日の平均出来高は約45万 
売却は2500万~2800万 55日分~62日分

【日清紡績】

1日の平均出来高は約70万 
売却は2500万~2800万 35日分~40日分


…除外銘柄に売買インパクトの大きい銘柄が多い

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