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CTAについて解説!

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目次

CTAとは?

CTA(Commodity Trading Advisor)とはヘッジファンドの一種で、商品投資顧問や商品取引アドバイザーなどと訳されます。世界中から資金を集め、多額の資金を運用しています。
「Commodity(商品)」とありますが、原油や金、穀物などの商品先物だけに投資しているのではなく、為替や株式、指数先物、債券など幅広い金融商品に分散投資しています。

CTAの売買手法と特徴

CTAは、ほとんどがコンピュータによる取引です。

金融工学や統計学に基づいてプログラムを組み(主にテクニカル)、機械が瞬時に注文を出して取引を行います。(HFT(高頻度取引))
※HFT (高頻度取引)とはコンピュータを使って1秒間に数千回もの売買を繰り返すことです。わずかな値幅で売買を繰り返し、利益を積み上げていきます。
また、CTAの主な売買方法は相場の勢いに追随するトレンドフォロー型です。ヘッジファンド業界ではこれを『マネージド・フューチャーズ』と呼びます。

CTAがマーケットに及ぼす影響

CTAは先物や為替、商品など様々な金融商品を取引しているため、株式市場のみならず、世界の様々なマーケットに大きな影響を与えます。
また、相場の勢いに追随するトレンドフォロー型がメインなので、市場の動きを加速させます。(上昇すると買い増し、下落すると売り増しします。)
これにより近年は一方通行の動きになりやすく、ボラティリティ(市場の値動き)が高くなっています。
そして超高速取引は「フラッシュ・クラッシュ」が発生する要因の1つとなっています。
※フラッシュ・クラッシュとは、何の前触れもなく、相場が短時間で急落することです。

HFTやAIの発達により年々、ボラティリティが高まっているので、常に相場の流れや急変動に注意する必要があると思います。

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